Analisis Prediksi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Menggunakan Metode Garch
DOI:
https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i1.893Keywords:
GARCH, ISSI, PeramalanAbstract
Pada penelitian ini, nilai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) akan diramalkan dengan menggunakan metode GARCH. Tujuan penelitian ini adalah menentukan model peramalan yang tepat untuk memprediksi ISSI dan menentukan tingkat akurasi model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penutupan harian ISSI yang diperoleh dari website www.investing.com periode April 2020 hingga Juni 2022 sebanyak 541 data time series. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode GARCH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam memprediksi ISSI adalah model GARCH (1,1). Dengan menggunakan model GARCH(1.1), ISSI diperkirakan untuk 30 periode berikutnya. Nilai MAPE menunjukkan persentase yang rendah yaitu 1,9%, artinya model GARCH (1,1) mampu memprediksi nilai ISSI dengan sangat baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor.
References
Febrianti, S. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 (Studi Kasus pada JII dan LQ45). Proceeding Sendi_U, 2017, 546–551.
Hidayati, A. (2022). Pandemi Covid 19 dan Investasi; Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia. At-Yamwil, 4(1), 22–37. https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1464
Mutia, E., & Martaseli, E. (2018). Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2017. 7, 78–91.
Pratitis, F. A., & Setiyono, T. A. (2021). Komparasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Journal of Islamic Economic and Finance, 1(1), 69. https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jief.v1i1.3730
PT Bursa Efek Indonesia. (2022). PT. Bursa Efek Indonesia - Produk Saham. Diambil 13 Maret 2022, dari https://www.idx.co.id/produk/saham/
Pulungan, D. P., Wahyudi, S., Suharnomo, S., & Muharam, H. (2018). Technical analysis testing in forecasting socially responsible investment index in Indonesia stock exchange. Investment Management and Financial Innovations, 15(4), 135–143. https://doi.org/10.21511/imfi.15(4).2018.11
Purba, A. (2015). Perancangan Aplikasi Peramalan Jumlah Calon Mahasiswa Baru yang mendaftar menggunakan Metode Single Exponential Smoothing (Studi Kasus: Fakultas Agama Islam UISU). Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), 2(6), 8–12. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v2i6.347
Putri, M. D., & Aghsilni. (2019). Estimasi Model Terbaik Untuk Peramalan Harga Saham PT. Polycem Indonesia Tbk. Dengan ARIMA. MAp (Mathematics and Applications), 1, 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.15548/map.v1i2.1176
Salsabila, F., Fatharani, R. A., Taqiyyuddin, T. A., & Rizki, M. I. (2022). Aplikasi Model ARCH / GARCH dalam Prediksi Laju Inflasi Bulanan Indonesia. Jurnal Sains Matematika Dan Statistika, 8(1), 34–45. https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.24014/jsms.v8i1.13252
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. (Kedua). Bandung : Alfabeta.
